封面 1书名 3版权 4前言 5目录 91 182 193 204 215 226 237 248 259 2610 2711 2812 2913 3014 3115 3216 3317 3418 3519 3620 3721 3822 3923 4024 4125 4226 4327 4428 4529 4630 4731 4832 4933 5034 5135 5236 5337 5438 5539 5640 5741 5842 5943 6044 6145 6246 6347 6448 6549 6650 6751 6852 6953 7054 7155 7256 7357 7458 7559 7660 7761 7862 7963 8064 8165 8266 8367 8468 8569 8670 8771 8872 8973 9074 9175 9276 9377 9478 9579 9680 9781 9882 9983 10084 10185 10286 10387 10488 10589 10690 10791 10892 10993 11094 11195 11296 11397 11498 11599 116100 117101 118102 119103 120104 121105 122106 123107 124108 125109 126110 127111 128112 129113 130114 131115 132116 133117 134118 135119 136120 137121 138122 139123 140124 141125 142126 143127 144128 145129 146130 147131 148132 149133 150134 151135 152136 153137 154138 155139 156140 157141 158142 159143 160144 161145 162146 163147 164148 165149 166150 167151 168152 169153 170154 171155 172156 173157 174158 175159 176160 177161 178162 179163 180164 181165 182166 183167 184168 185169 186170 187171 188172 189173 190174 191175 192176 193177 194178 195179 196180 197181 198182 199183 200184 201185 202186 203187 204188 205189 206190 207191 208192 209193 210194 211195 212196 213197 214198 215199 216200 217201 218202 219203 220204 221205 222206 223207 224208 225209 226210 227211 228212 229213 230214 231215 232216 233217 234218 235219 236220 237221 238222 239223 240224 241225 242226 243227 244228 245229 246230 247231 248232 249233 250234 251235 252236 253237 254238 255239 256240 257241 258242 259243 260244 261245 262246 263247 264248 265249 266250 267251 268252 269253 270254 271255 272256 273257 274258 275259 276260 277261 278262 279263 280264 281265 282266 283267 284268 285269 286270 287271...

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Bookmarks: p1 (p1): 导言 金融、金融学、微观金融学和金融数学
p2 (p23): 第一部分 微观金融学
p2-1 (p23): 第1章 投资者行为Ⅰ：资产选择
p2-1-1 (p26): 1.1 个人决策准则
p2-1-1-1 (p26): 1.1.1 确定性环境：选择与偏好
p2-1-1-2 (p29): 1.1.2 效用函数和效用最大化
p2-1-1-3 (p31): 1.1.3 不确定环境：期望效用理论
p2-1-1-4 (p39): 1.1.4 风险态度及其测量
p2-1-2 (p48): 1.2 均值-方差分析
p2-1-2-1 (p49): 1.2.1 效用基础
p2-1-2-2 (p51): 1.2.2 均方分析
p2-1-2-3 (p56): 1.2.3 一般情形
p2-1-2-4 (p60): 1.2.4 均方效率资产组合的特征
p2-1-2-5 (p64): 1.2.5 加入一种无风险资产
p2-1-3 (p66): 1.3 资本资产定价模型
p2-1-3-1 (p66): 1.3.1 基础模型
p2-1-3-2 (p70): 1.3.2 分散风险
p2-1-3-3 (p72): 1.3.3 扩展模型和争论
p2-1-4 (p78): 1.4 套利定价模型
p2-1-4-1 (p78): 1.4.1 因素模型
p2-1-4-2 (p81): 1.4.2 无套利均衡
p2-1-4-3 (p83): 1.4.3 正规表述
p2-1-4-4 (p87): 1.4.4 APT和CAPM
p2-1-5 (p91): 小结
p2-1-6 (p92): 文献导读
p2-2 (p94): 第2章 投资者行为Ⅱ：最优消费和投资
p2-2-1 (p97): 2.1 最优消费/投资决策Ⅰ：离散时间
p2-2-1-1 (p98): 2.1.1 简化的例子
p2-2-1-2 (p100): 2.1.2 一般情形
p2-2-1-3 (p103): 2.1.3 特殊形式的效用函数
p2-2-2 (p108): 2.2 最优消费/投资决策Ⅱ：连续时间
p2-2-2-1 (p108): 2.2.1 两种资产：几何布朗运动
p2-2-2-2 (p111): 2.2.2 特殊形式的效用函数
p2-2-2-3 (p113): 2.2.3 多种资产：n维几何布朗运动
p2-2-2-4 (p115): 2.2.4 无限时间情形
p2-2-2-5 (p117): 2.2.5 一般情形：伊藤过程
p2-2-2-6 (p121): 2.2.6 互助基金定理
p2-2-3 (p125): 2.3 动态资本资产定价模型
p2-2-3-1 (p125): 2.3.1 跨期资本资产定价模型
p2-2-3-2 (p129): 2.3.2 消费资本资产定价模型
p2-2-4 (p132): 2.4 鞅方法
p2-2-4-1 (p133): 2.4.1 简化的例子
p2-2-4-2 (p135): 2.4.2 布莱克-斯科尔斯经济
p2-2-4-3 (p139): 2.4.3 一般原理
p2-2-4-4 (p145): 2.4.4 最优化
p2-2-5 (p151): 小结
p2-2-6 (p152): 文献导读
p2-3 (p154): 第3章 金融市场：结构、均衡和价格
p2-3-1 (p155): 3.1 分析框架和参照系
p2-3-1-1 (p155): 3.1.1 金融市场模型
p2-3-1-2 (p159): 3.1.2 静态参照物
p2-3-2 (p161): 3.2 离散时间单期模型
p2-3-2-1 (p161): 3.2.1 单期模型框架
p2-3-2-2 (p162): 3.2.2 现货市场经济
p2-3-2-3 (p164): 3.2.3 或有权益证券市场
p2-3-2-4 (p167): 3.2.4 阿罗证券市场
p2-3-2-5 (p169): 3.2.5 普通证券市场
p2-3-2-6 (p173): 3.2.6 不完备的市场
p2-3-2-7 (p176): 3.2.7 无套利均衡
p2-3-2-8 (p178): 3.2.8 资产定价基本定理
p2-3-3 (p183): 3.3 离散时间多期模型
p2-3-3-1 (p183): 3.3.1 多期模型框架
p2-3-3-2 (p184): 3.3.2 信息结构和一致性
p2-3-3-3 (p187): 3.3.3 均衡和效率
p2-3-3-4 (p189): 3.3.4 动态交易和动态完备性
p2-3-3-5 (p194): 3.3.5 无套利均衡
p2-3-3-6 (p198): 3.3.6 均衡价格测度和资产定价基本定理
p2-3-4 (p202): 3.4 连续时间多期模型
p2-3-4-1 (p202): 3.4.1 模型框架
p2-3-4-2 (p204): 3.4.2 资产定价基本定理和完备性
p2-3-4-3 (p207): 3.4.3 一般均衡
p2-3-4-4 (p210): 3.4.4 动态扩展
p2-3-5 (p218): 小结
p2-3-6 (p219): 文献导读
p2-4 (p221): 第4章 衍生产品：价格和作用
p2-4-1 (p227): 4.1 概论和初步分析
p2-4-1-1 (p227): 4.1.1 基本概念
p2-4-1-2 (p230): 4.1.2 占优策略
p2-4-1-3 (p239): 4.1.3 基本原理
p2-4-2 (p240): 4.2 鞅方法
p2-4-2-1 (p240): 4.2.1 理论意义
p2-4-2-2 (p242): 4.2.2 考克斯-罗斯-鲁宾斯坦模型
p2-4-2-3 (p244): 4.2.3 布莱克-斯科尔斯模型
p2-4-3 (p249): 4.3 偏微分方程方法
p2-4-3-1 (p250): 4.3.1 考克斯-罗斯-鲁宾斯坦模型
p2-4-3-2 (p252): 4.3.2 布莱克-斯科尔斯模型
p2-4-3-3 (p253): 4.3.3 方法比较
p2-4-3-4 (p255): 4.3.4 支付红利
p2-4-3-5 (p259): 4.3.5 希腊字母
p2-4-4 (p271): 4.4 复杂情况
p2-4-4-1 (p271): 4.4.1 交易成本
p2-4-4-2 (p276): 4.4.2 跳跃过程
p2-4-4-3 (p279): 4.4.3 随机波动率
p2-4-4-4 (p283): 4.4.4 实证工作
p2-4-5 (p286): 小结
p2-4-6 (p287): 文献导读
p2-5 (p288): 第5章 固定收益产品：利率期限结构
p2-5-1 (p290): 5.1 债券概述
p2-5-1-1 (p292): 5.1.1 收入资本化方法
p2-5-1-2 (p294): 5.1.2 债券属性与价值分析
p2-5-1-3 (p296): 5.1.3 债券价格易变性
p2-5-2 (p300): 5.2 利率期限结构
p2-5-2-1 (p302): 5.2.1 静态估计：贴现函数
p2-5-2-2 (p311): 5.2.2 传统解释：三种假设
p2-5-2-3 (p315): 5.2.3 现代观点：均衡模型Vs套利模型
p2-5-3 (p317): 5.3 单因素模型
p2-5-3-1 (p317): 5.3.1 瓦西塞克（Vasicek）模型
p2-5-3-2 (p324): 5.3.2 CIR模型
p2-5-3-3 (p338): 5.3.3 多森（Dothan）模型
p2-5-3-4 (p344): 5.3.4 康斯坦丁尼德斯（Constantinides）模型
p2-5-4 (p353): 5.4 多因素模型
p2-5-4-1 (p353): 5.4.1 布伦南-施瓦茨（Brennan-Schwartz）模型
p2-5-4-2 (p359): 5.4.2 理查德（Richard）模型
p2-5-4-3 (p364): 5.4.3 兰格蒂格（Langetieg）模型
p2-5-4-4 (p374): 5.4.4 朗斯塔夫-施瓦茨（Longstaff-Schwartz）模型
p2-5-5 (p385): 5.5 市场模型
p2-5-5-1 (p387): 5.5.1 赫尔-怀特（Hull-White）模型
p2-5-5-2 (p400): 5.5.2 布莱克-德曼-托伊（Black-De rman-Toy）和布莱克-卡拉辛斯基（Black-Karasinski）模型
p2-5-5-3 (p407): 5.5.3 侯-李（Ho-Lee）模型
p2-5-5-4 (p416): 5.5.4 希思-杰罗-摩顿（Heath-Jarrow-Morton）模型
p2-5-5-5 (p448): 5.5.5 布雷斯-加塔雷克-穆西拉（Brace-Gatarek-Musiela）模型
p2-5-6 (p459): 小结
p2-5-7 (p460): 文献导读
p2-6 (p461): 第6章 金融中介：功能和进化
p2-6-1 (p463): 6.1 概述
p2-6-1-1 (p463): 6.1.1 功能观点
p2-6-1-2 (p465): 6.1.2 现象和趋势
p2-6-2 (p472): 6.2 金融中介理论
p2-6-2-1 (p472): 6.2.1 信息不对称
p2-6-2-2 (p475): 6.2.2 交易费用
p2-6-2-3 (p481): 6.2.3 新现象和新问题
p2-6-3 (p490): 6.3 金融中介的持续发展
p2-6-3-1 (p490): 6.3.1 连续时间下金融中介的作用
p2-6-3-2 (p493): 6.3.2 风险管理
p2-6-3-3 (p497): 6.3.3 参与成本
p2-6-4 (p498): 6.4 动态中介理论
p2-6-4-1 (p499): 6.4.1 金融创新与动态中介理论
p2-6-4-2 (p502): 6.4.2 趋势
p2-6-5 (p505): 小结
p2-6-6 (p506): 文献导读
p2-7 (p508): 第7章 融资者行为：目标、结构和价格
p2-7-1 (p509): 7.1 生产者经济
p2-7-1-1 (p509): 7.1.1 企业模型基础
p2-7-1-2 (p511): 7.1.2 股票市场均衡
p2-7-1-3 (p512): 7.1.3 生产/融资计划变动
p2-7-2 (p514): 7.2 所有权和经营权的分离
p2-7-2-1 (p514): 7.2.1 确定性环境
p2-7-2-2 (p517): 7.2.2 完备市场
p2-7-2-3 (p518): 7.2.3 不完备市场
p2-7-3 (p521): 7.3 公司资本结构
p2-7-3-1 (p521): 7.3.1 单期模型
p2-7-3-2 (p524): 7.3.2 连续时间情形
p2-7-4 (p528): 7.4 公司债务定价
p2-7-4-1 (p528): 7.4.1 一般原理
p2-7-4-2 (p530): 7.4.2 有违约风险的贴现债券
p2-7-4-3 (p532): 7.4.3 利率风险结构
p2-7-4-4 (p535): 7.4.4 认股权证和可转换债
p2-7-5 (p541): 小结
p2-7-6 (p542): 文献导读
p3 (p545): 第二部分 金融数学基础
p3-1 (p545): 第8章 基础微积分和线性代数
p3-1-1 (p546): 8.1 集合和函数
p3-1-1-1 (p546): 8.1.1 集合和集族
p3-1-1-2 (p549): 8.1.2 实数集和它的结构
p3-1-1-3 (p550): 8.1.3 映射和函数
p3-1-1-4 (p552): 8.1.4 函数的性质
p3-1-2 (p554): 8.2 微分学
p3-1-2-1 (p554): 8.2.1 极限与收敛
p3-1-2-2 (p555): 8.2.2 导数和微分
p3-1-2-3 (p561): 8.2.3 中值定理和洛必达法则
p3-1-2-4 (p562): 8.2.4 偏导数和全微分
p3-1-3 (p564): 8.3 积分学
p3-1-3-1 (p564): 8.3.1 定积分
p3-1-3-2 (p566): 8.3.2 不定积分
p3-1-3-3 (p566): 8.3.3 微积分基本定理
p3-1-4 (p567): 8.4 矩阵代数
p3-1-4-1 (p567): 8.4.1 向量与矩阵
p3-1-4-2 (p569): 8.4.2 矩阵基本运算
p3-1-4-3 (p570): 8.4.3 矩阵求逆和微分
p3-1-4-4 (p572): 8.4.4 方阵和二次型
p3-1-5 (p576): 8.5 线性方程组
p3-1-5-1 (p576): 8.5.1 问题的表述和克莱姆法则
p3-1-5-2 (p577): 8.5.2 线性相关和线性无关
p3-1-5-3 (p579): 8.5.3 矩阵的秩和线性方程组的解
p3-1-6 (p581): 8.6 向量空间和分离超平面
p3-1-6-1 (p581): 8.6.1 向量空间
p3-1-6-2 (p583): 8.6.2 几何特征
p3-1-6-3 (p589): 8.6.3 线性泛函与超平面
p3-1-6-4 (p591): 8.6.4 分离超平面定理
p3-1-7 (p594): 小结
p3-1-8 (p595): 文献导读
p3-2 (p596): 第9章 概率论
p3-2-1 (p597): 9.1 概率公理和随机变量
p3-2-1-1 (p597): 9.1.1 初等情形
p3-2-1-2 (p598): 9.1.2 概率公理
p3-2-1-3 (p603): 9.1.3 随机变量及其分布
p3-2-1-4 (p604): 9.1.4 随机序列的收敛
p3-2-1-5 (p605): 9.1.5 多维情形
p3-2-2 (p606): 9.2 数学期望
p3-2-2-1 (p606): 9.2.1 数学期望和积分
p3-2-2-2 (p609): 9.2.2 数学期望的性质
p3-2-2-3 (p610): 9.2.3 收敛定理
p3-2-3 (p611): 9.3 条件概率和条件期望
p3-2-3-1 (p611): 9.3.1 初等情形
p3-2-3-2 (p612): 9.3.2 条件期望
p3-2-3-3 (p615): 9.3.3 条件数学期望的性质
p3-2-4 (p616): 9.4 随机变量的数值特征
p3-2-4-1 (p616): 9.4.1 中心矩和原点矩
p3-2-4-2 (p617): 9.4.2 方差、高阶矩和协方差
p3-2-4-3 (p620): 9.4.3 矩母函数和特征函数
p3-2-4-4 (p621): 9.4.4 线性概率空间
p3-2-5 (p623): 9.5 几个重要的概率分布
p3-2-5-1 (p623): 9.5.1 二项分布
p3-2-5-2 (p625): 9.5.2 泊松分布
p3-2-5-3 (p626): 9.5.3 一致分布
p3-2-5-4 (p627): 9.5.4 正态分布和对数正态分布
p3-2-5-5 (p631): 9.5.5 x2、t和F分布
p3-2-5-6 (p633): 9.5.6 极限定理
p3-2-6 (p634): 小结
p3-2-7 (p635): 文献导读
p3-3 (p636): 第10章 随机过程Ⅰ：随机微积分
p3-3-1 (p639): 10.1 介绍
p3-3-1-1 (p639): 10.1.1 定义
p3-3-1-2 (p640): 10.1.2 统计特征
p3-3-1-3 (p643): 10.1.3 多维情形
p3-3-1-4 (p645): 10.1.4 过程分类
p3-3-2 (p646): 10.2 一些重要的随机过程
p3-3-2-1 (p646): 10.2.1 二项过程
p3-3-2-2 (p650): 10.2.2 布朗运动和伊藤过程
p3-3-2-3 (p656): 10.2.3 泊松过程
p3-3-2-4 (p657): 10.2.4 列维过程
p3-3-3 (p663): 10.3 随机伊藤积分
p3-3-3-1 (p663): 10.3.1 动机
p3-3-3-2 (p665): 10.3.2 直观定义
p3-3-3-3 (p667): 10.3.3 直接计算
p3-3-4 (p670): 10.4 伊藤定理
p3-3-4-1 (p670): 10.4.1 直观推导
p3-3-4-2 (p672): 10.4.2 应用举例
p3-3-4-3 (p674): 10.4.3 多维情形
p3-3-5 (p676): 10.5 随机微分方程
p3-3-5-1 (p677): 10.5.1 随机过程模型
p3-3-5-2 (p679): 10.5.2 解的性质和形式
p3-3-5-3 (p681): 10.5.3 显性解的例子
p3-3-6 (p682): 10.6 应用
p3-3-6-1 (p682): 10.6.1 期权定价
p3-3-6-2 (p683): 10.6.2 随机动态规划
p3-3-7 (p686): 小结
p3-3-8 (p687): 文献导读
p3-4 (p689): 第11章 随机过程Ⅱ：鞅
p3-4-1 (p690): 11.1 概述
p3-4-1-1 (p691): 11.1.1 离散时间
p3-4-1-2 (p696): 11.1.2 连续时间
p3-4-1-3 (p699): 11.1.3 鞅的例子
p3-4-1-4 (p702): 11.1.4 鞅的子类
p3-4-2 (p703): 11.2 停时和鞅型序列
p3-4-2-1 (p703): 11.2.1 停时定义
p3-4-2-2 (p704): 11.2.2 最优停止定理
p3-4-2-3 (p705): 11.2.3 鞅型序列
p3-4-3 (p706): 11.3 多布-迈耶分解
p3-4-3-1 (p706): 11.3.1 多布分解定理
p3-4-3-2 (p707): 11.3.2 多布-迈耶定理
p3-4-3-3 (p709): 11.3.3 二次变差过程
p3-4-4 (p710): 11.4 再论随机积分
p3-4-4-1 (p711): 11.4.1 鞅变换和随机积分
p3-4-4-2 (p712): 11.4.2 简单过程随机积分
p3-4-4-3 (p714): 11.4.3 再论伊藤积分
p3-4-5 (p717): 11.5 测度变换和鞅表示
p3-4-5-1 (p717): 11.5.1 直观理解
p3-4-5-2 (p721): 11.5.2 拉登-尼科迪姆导数
p3-4-5-3 (p724): 11.5.3 哥萨诺夫定理
p3-4-5-4 (p728): 11.5.4 鞅表示定理
p3-4-6 (p732): 11.6 时间序列基础
p3-4-6-1 (p733): 11.6.1 时间序列模型
p3-4-6-2 (p736): 11.6.2 协整
p3-4-6-3 (p738): 11.6.3 异方差建模
p3-4-7 (p742): 小结
p3-4-8 (p742): 文献导读
p3-5 (p744): 第12章 偏微分方程和数值方法
p3-5-1 (p745): 12.1 介绍
p3-5-1-1 (p745): 12.1.1 基本概念
p3-5-1-2 (p746): 12.1.2 物理意义
p3-5-1-3 (p748): 12.1.3 定解条件
p3-5-2 (p750): 12.2 解析方法
p3-5-2-1 (p750): 12.2.1 傅里叶变换
p3-5-2-2 (p754): 12.2.2 求解热传导方程
p3-5-2-3 (p755): 12.2.3 求解布莱克-斯科尔斯方程
p3-5-3 (p759): 12.3 有限差分方法
p3-5-3-1 (p759): 12.3.1 概述
p3-5-3-2 (p760): 12.3.2 显性差分方法
p3-5-3-3 (p762): 12.3.3 隐性差分方法
p3-5-3-4 (p765): 12.3.4 柯兰克-尼克尔森方法
p3-5-4 (p767): 12.4 蒙特卡罗方法
p3-5-4-1 (p767): 12.4.1 柯尔莫格罗夫方程
p3-5-4-2 (p771): 12.4.2 费曼-卡茨公式
p3-5-4-3 (p774): 12.4.3 蒙特卡罗模拟
p3-5-4-4 (p777): 12.4.4 期权定价
p3-5-5 (p780): 小结
p3-5-6 (p780): 文献导读
p4 (p782): 后记

2024-06-27