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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität (Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance) (German Edition) 🔍
Hartmut Nagel (auth.) Deutscher Universitäts Verlag, Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance, 1, 2001
德语 [de] · PDF · 21.3MB · 2001 · 📘 非小说类图书 · 🚀/lgli/lgrs/nexusstc/zlib · Save
描述
Das bekannte Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Aktienoptionen weist verschiedene Schwächen auf, die sich aus der angenommenen Konstanz der Volatilität ergeben. Erst zwanzig Jahre nach der Entwicklung dieses Modells ist es Heston gelungen, eine analytische Bewertungsformel für ein Modell herzuleiten, bei dem von einer tatsächlichen stochastischen Volatilität der Aktienkurse ausgegangen wird.
Nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme der empirischen Literatur zum Black/Scholes-Modell diskutiert Hartmut Nagel verschiedene Optionsbewertungsmodelle, bei denen die Volatilität als nicht konstante Zustandsvariable modelliert wird. Anschließend analysiert er den Ansatz von Heston ausführlich und zeigt, welche Vorteile er aus theoretischer Sicht gegenüber dem Black/Scholes-Modell bietet. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung werden die dargestellten Modelle für den deutschen Kapitalmarkt überprüft.
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备用文件名
zlib/Business & Economics/Management & Leadership/Hartmut Nagel (auth.)/Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität_2234131.pdf
备选作者
Nagel, Hartmut
备用出版商
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
备用出版商
VS Verlag für Sozialwissenschaften. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
备用出版商
Deutscher Universitätsverlag : Imprint : Deutscher Universitätsverlag
备用出版商
Deutscher Universitätsverlag. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
备用出版商
Vieweg & Teubner. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
备用出版商
Deutscher Universitäts-Verlag ; Gabler
备用版本
Gabler Edition Wissenschaft : Empirische Finanzmarktforschung, 1. Aufl, Wiesbaden, Wiesbaden, 2001
备用版本
Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance, Gabler edition Wissenschaft, Wiesbaden, 2001
备用版本
Springer Nature, Wiesbaden, 2013
备用版本
Germany, Germany
元数据中的注释
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备用描述
Front Matter....Pages I-XXVIII
Einleitung....Pages 1-3
Das Problem der konstanten Volatilität bei Black/Scholes (1973)....Pages 5-20
Das Modell von Heston (1993) und eine Erweiterung....Pages 21-62
Empirische Überprüfung der Modelle....Pages 63-202
Schlußbetrachtung....Pages 203-205
Back Matter....Pages 207-251
备用描述
Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
Erscheinungsdatum: 26.01.2001
开源日期
2013-12-12
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