本书通过分析几个一流金融机构的案例, 深入讨论和展示了如何在寻求优化股东回报的管理战略制定过程中使用风险调整的绩效信息. 最后, 本书还解决了实践激励和技术挑战问题, 并且给出了克服这些挑战的建议

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金融机构的增值风险管理 : 充分利用巴塞尔协议II以及风险调整绩效测评方法 = Value added risk management in financial institutions : leveraging Basel II & risk adjusted performance management

贝尔蒙特, (Belmont, David P.)

David P Belmont

China Renmin University Press

China, People's Republic, China

Bookmarks: p1 (p1): 引言
p2 (p6): 第一章 风险管理和价值创造
p2-1 (p7): 使用他人的钱
p2-2 (p10): 增值的风险管理
p2-3 (p12): 结论
p3 (p14): 第二章 对风险管理无关紧要观点的驳斥
p3-1 (p16): 现代投资组合理论
p3-2 (p17): CAPM
p3-3 (p19): 新古典主义金融理论
p3-4 (p21): 风险管理无关紧要之命题
p3-5 (p28): 结论
p4 (p29): 第三章 谁该关注风险管理？又为什么呢？
p4-1 (p30): 各种利益相关主体在银行风险管理中的利益
p4-2 (p30): 投资者
p4-3 (p31): 存款人、债权人和交易对手
p4-4 (p32): 权益所有者
p4-5 (p33): ROE
p4-6 (p34): 综合考虑风险、收益和股东价值的指标——经济利润
p4-7 (p37): 信用评级机构
p4-8 (p37): 银行监管者
p4-9 (p40): 证券分析师
p4-10 (p42): 银行董事和高级管理者
p4-11 (p45): 风险管理投资的回报
p4-12 (p47): 结论
p5 (p49): 第四章 优化收益、风险和价值——RAROC和经济利润间的联系
p5-1 (p50): 银行绩效评价方法回顾
p5-2 (p70): 经济利润的基础
p5-3 (p72): 经济利润方法的运用
p5-4 (p75): 计算经济利润
p5-5 (p80): 结论：风险管理、RAROC和经济利润间的联系
p6 (p82): 第五章 资本配置决策
p6-1 (p83): 配置经济资本的方法
p6-2 (p84): 主业突出法的应用
p6-3 (p87): 内部β系数法的运用
p6-4 (p89): 资本配置监管方法的运用
p6-5 (p101): 运用股东法
p6-6 (p108): 运用财务危机法
p6-7 (p112): 结论
p7 (p114): 第六章 资本成本的确定
p7-1 (p115): 股权的机会成本
p8 (p126): 第七章 将资本同价值联系起来——资本结构方法
p8-1 (p128): 确定资本结构的过程概述
p8-2 (p161): 附录 一个初创投资银行和保险公司的必要经济资本：案例研究
p9 (p172): 第八章 将风险同收益和价值联系起来——制定经济资本预算及其战略
p9-1 (p173): 资本预算方法概述
p9-2 (p181): 次优等贷款业务和资产管理业务
p9-3 (p182): 财产和意外伤害保险业务
p9-4 (p183): 商业贷款
p9-5 (p185): 应对监管资本约束的战略
p9-6 (p193): 风险定价方法的局限性
p9-7 (p195): 最低报酬率
p9-8 (p197): 实施风险定价的全球最佳业务实践
p9-9 (p198): 结论
p10 (p200): 第九章 《巴塞尔协议Ⅱ》的影响——安装和使用信息技术系统，测度监管和经济风险
p10-1 (p201): 《新资本协议》：系统框架
p10-2 (p210): RAROC系统框架
p10-3 (p211): 结论
p11 (p213): 第十章 经济利润和RAROC的框架：案例研究和常见错误
p11-1 (p214): CIBC
p11-2 (p217): ING集团
p11-3 (p220): Wachovia
p11-4 (p224): 实施经济利润和RAROC的框架——管理问题
p11-5 (p224): 测量失误
p11-6 (p227): 文化和激励失误
p11-7 (p229): 结论
p12 (p231): 第十一章 结论
p12-1 (p235): 词汇表
p12-2 (p239): 译后记

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2025-01-27