3 (p0-1): 上篇 理论篇3 (p0-2): 【1】现代商业银行信用风险管理的基本要素21 (p0-3): 【2】风险管理对商业银行利润的长期稳定增长的作用27 (p0-4): 【3】国际银行业流动性风险监管标准的演变36 (p0-5): 【4】信用衍生工具市场迅速发展对金融机构的影响43 (p0-6): 【5】巴塞尔新资本协议对资产证券化的资本要求53 (p0-7): 【6】巴塞尔新资本协议对操作性风险的界定及其演变60 (p0-8): 【7】商业银行实施操作风险管理的规划构思71 (p0-9): 【8】国际银行实施先进风险管理的情况分析81 (p0-10): 【9】风险调节绩效管理与银行资本管理的关系85 (p0-11): 【10】市场纪律对信用风险的要求90 (p0-12): 【11】新资本协议对信用风险的监管资本要求及其含义105 (p0-13): 【12】商业银行内部评级系统运作设计和配套管理115 (p0-14): 【13】如何有效推行符合巴塞尔新资本协议的内部评级法122 (p0-15): 【14】现代商业银行信用风险管理与信贷管理的区别131 (p0-16): 【15】对内部评级系统管理的要求139 (p0-17): 【16】应用压力测试评估风险150 (p0-18): 【17】授信期限对授信风险的影响160 (p0-19): 【18】押品对信用风险的缓解作用170 (p0-20): 【19】现代商业银行内部企业绩效管理与风险管理的发展177 (p0-21): 【20】商业银行各风险管理部门与司库在经济资本管理经营中的关系180 (p0-22): 【21】现代商业银行资本管理与风险管理的关系189 (p0-23): 下篇 实务篇189 (p0-24): 【22】香港金融管理局对内部评级法的要求198 (p0-25): 【23】商业银行在技术上准备实施内部评级法的方法203 (p0-26): 【24】评分卡验证方法213 (p0-27): 【25】银行设定评分卡合格分的方法223 (p0-28): 【26】利用评级模型预测违约率230 (p0-29): 【27】授信组合风险管理238 (p0-30): 【28】授信风险压力测试244 (p0-31): 【29】美国太阳信托银行发展全面信贷风险评级系统对中国商业银行的启示248 (p0-32): 【30】数据挖掘255 (p0-33): 【31】经济资本计算工具的对比271 (p0-34): 【32】开发内部评级模型的方法291 (p0-35): 【33】新资本协议中资本的覆盖范围293 (p0-36): 【34】RAROC的应用300 (p0-37): 【35】新资本协议对资本的要求304 (p0-38): 【36】监管当局的“债务国风险管理”政策306 (p0-39): 【37】压力测试的实施312 (p0-40): 【38】零售产品的授信风险316 (p0-41): 【39】违约率与外部评级的映射320 (p0-42): 【40】新资本协议对股权投资暴露的要求327 (p0-43): 【41】穆迪公司的MRA评级系统339 (p0-44): 【42】评分卡验证的实务操作354 (p0-45): 【43】评级模型的验证及应用362 (p0-46): 【44】穆迪公司的RiskCalc结构366 (p0-47): 【45】开发评级模型的方案对比375 (p0-48): 【46】亚太区银行业新资本协议讨论会回顾388 (p0-49): 【47】国家风险的评估与管理398 (p0-50): 【48】两种方法对企业暴露不同的资本要求409 (p0-51): 【49】担保的作用417 (p0-52): 【50】贷款叙做条件与不良贷款的关系 本书分为两个部分: 一部分是理论篇, 主要是围绕着巴塞尔新资本协议进行的讨论

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Basel II在中资银行的实践

China Renmin University Press

China, People's Republic, China

Di 1 ban, Bei jing, 2006

Bookmarks: p0-1 (p3): 上篇　理论篇
p0-2 (p3): 【1】现代商业银行信用风险管理的基本要素
p0-3 (p21): 【2】风险管理对商业银行利润的长期稳定增长的作用
p0-4 (p27): 【3】国际银行业流动性风险监管标准的演变
p0-5 (p36): 【4】信用衍生工具市场迅速发展对金融机构的影响
p0-6 (p43): 【5】巴塞尔新资本协议对资产证券化的资本要求
p0-7 (p53): 【6】巴塞尔新资本协议对操作性风险的界定及其演变
p0-8 (p60): 【7】商业银行实施操作风险管理的规划构思
p0-9 (p71): 【8】国际银行实施先进风险管理的情况分析
p0-10 (p81): 【9】风险调节绩效管理与银行资本管理的关系
p0-11 (p85): 【10】市场纪律对信用风险的要求
p0-12 (p90): 【11】新资本协议对信用风险的监管资本要求及其含义
p0-13 (p105): 【12】商业银行内部评级系统运作设计和配套管理
p0-14 (p115): 【13】如何有效推行符合巴塞尔新资本协议的内部评级法
p0-15 (p122): 【14】现代商业银行信用风险管理与信贷管理的区别
p0-16 (p131): 【15】对内部评级系统管理的要求
p0-17 (p139): 【16】应用压力测试评估风险
p0-18 (p150): 【17】授信期限对授信风险的影响
p0-19 (p160): 【18】押品对信用风险的缓解作用
p0-20 (p170): 【19】现代商业银行内部企业绩效管理与风险管理的发展
p0-21 (p177): 【20】商业银行各风险管理部门与司库在经济资本管理经营中的关系
p0-22 (p180): 【21】现代商业银行资本管理与风险管理的关系
p0-23 (p189): 下篇　实务篇
p0-24 (p189): 【22】香港金融管理局对内部评级法的要求
p0-25 (p198): 【23】商业银行在技术上准备实施内部评级法的方法
p0-26 (p203): 【24】评分卡验证方法
p0-27 (p213): 【25】银行设定评分卡合格分的方法
p0-28 (p223): 【26】利用评级模型预测违约率
p0-29 (p230): 【27】授信组合风险管理
p0-30 (p238): 【28】授信风险压力测试
p0-31 (p244): 【29】美国太阳信托银行发展全面信贷风险评级系统对中国商业银行的启示
p0-32 (p248): 【30】数据挖掘
p0-33 (p255): 【31】经济资本计算工具的对比
p0-34 (p271): 【32】开发内部评级模型的方法
p0-35 (p291): 【33】新资本协议中资本的覆盖范围
p0-36 (p293): 【34】RAROC的应用
p0-37 (p300): 【35】新资本协议对资本的要求
p0-38 (p304): 【36】监管当局的“债务国风险管理”政策
p0-39 (p306): 【37】压力测试的实施
p0-40 (p312): 【38】零售产品的授信风险
p0-41 (p316): 【39】违约率与外部评级的映射
p0-42 (p320): 【40】新资本协议对股权投资暴露的要求
p0-43 (p327): 【41】穆迪公司的MRA评级系统
p0-44 (p339): 【42】评分卡验证的实务操作
p0-45 (p354): 【43】评级模型的验证及应用
p0-46 (p362): 【44】穆迪公司的RiskCalc结构
p0-47 (p366): 【45】开发评级模型的方案对比
p0-48 (p375): 【46】亚太区银行业新资本协议讨论会回顾
p0-49 (p388): 【47】国家风险的评估与管理
p0-50 (p398): 【48】两种方法对企业暴露不同的资本要求
p0-51 (p409): 【49】担保的作用
p0-52 (p417): 【50】贷款叙做条件与不良贷款的关系

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本书分为两个部分: 一部分是理论篇, 主要是围绕着巴塞尔新资本协议进行的讨论;另一部分是实践篇, 主要是作者在进行信用风险管理变革项目时进行的项目专题汇报

本书系统地阐述了现代商业银行风险管理技术和方法, 理论篇突出了现代风险管理框架要素和基本概念体系, 实务篇注重了现代防线管理技术对我国的适用性和可操作性

2024-06-13