1 (p1): 第1章 操作风险不仅仅是“其他”风险1 (p1-1): 1.1全球化与放松管制的影响:风险暴露增加3 (p1-2): 1.2巨额操作损失的例子8 (p1-3): 1.3对冲基金中的操作损失9 (p1-4): 1.4重要概念总结10 (p2): 第2章 操作风险:定义、分类及其在其他风险中的地位10 (p2-1): 2.1风险是什么11 (p2-2): 2.2操作风险的定义12 (p2-3): 2.3操作风险暴露指标13 (p2-4): 2.4操作风险的分类18 (p2-5): 2.5金融风险的拓扑结构21 (p2-6): 2.6操作风险、市场风险以及信用风险的资本分配21 (p2-7): 2.7操作风险对银行股票市场价值的影响22 (p2-8): 2.8宏观经济环境对操作风险的影响22 (p2-9): 2.9重要概念总结24 (p3): 第3章 新巴塞尔资本协议24 (p3-1): 3.1巴塞尔银行监管委员会24 (p3-2): 3.2巴塞尔资本协议26 (p3-3): 3.3支柱I:操作风险的最低资本要求33 (p3-4): 3.4支柱II:资本充足性和监管原则34 (p3-5): 3.5支柱III:市场原则和公开披露34 (p3-6): 3.6损失数据收集工作综述36 (p3-7): 3.7保险的作用42 (p3-8): 3.8在实践中遵从新巴塞尔资本协议44 (p3-9): 3.9完善新巴塞尔资本协议:一些一般性的关注点45 (p3-10): 3.10重要概念总结47 (p4): 第4章 操作风险建模中所面临的主要挑战47 (p4-1): 4.1操作风险模型53 (p4-2): 4.2操作损失数据的特性57 (p4-3): 4.3重要概念总结58 (p5): 第5章 频率分布58 (p5-1): 5.1二项分布60 (p5-2): 5.2几何分布61 (p5-3): 5.3泊松分布63 (p5-4): 5.4负二项分布64 (p5-5): 5.5非齐次泊松过程(Cox过程)65 (p5-6): 5.6可供选择的方法:到达间隔时间分布66 (p5-7): 5.7基于操作损失数据的实证分析73 (p5-8): 5.8重要概念总结74 (p5-9): 5.9附录:离散型随机变量的基本描述方法77 (p6): 第6章 损失分布78 (p6-1): 6.1非参数法:经验分布函数79 (p6-2): 6.2参数法:连续损失分布88 (p6-3): 6.3扩展:混合损失分布89 (p6-4): 6.4注意尾部行为91 (p6-5): 6.5基于操作损失数据的实证检验97 (p6-6): 6.6重要概念总结98 (p6-7): 6.7附录:连续型随机变量的基本描述方法104 (p7): 第7章 α-稳定分布104 (p7-1): 7.1α-稳定随机变量的定义106 (p7-2): 7.2α-稳定随机变量的特性107 (p7-3): 7.3估计α-稳定分布的参数108 (p7-4): 7.4α-稳定分布随机变量的有效转换109 (p7-5): 7.5有关操作损失数据的应用112 (p7-6): 7.6重要概念总结112 (p7-7): 7.7附录:特征函数115 (p8): 第8章 极值理论115 (p8-1): 8.1分块样本极值模型116 (p8-2): 8.2超过阈值峰态(POT)模型119 (p8-3): 8.3估计形态参数121 (p8-4): 8.4极值理论的优点和局限性122 (p8-5): 8.5基于操作损失数据的实证研究127 (p8-6): 8.6重要概念总结128 (p9): 第9章 截尾分布128 (p9-1): 9.1报告偏倚问题129 (p9-2): 9.2操作风险的截尾模型135 (p9-3): 9.3基于操作损失数据的实证研究140 (p9-4): 9.4重要概念总结142 (p10): 第10章 拟合优度检验142 (p10-1): 10.1拟合优度的可视检验145 (p10-2): 10.2拟合优度的常见正规检验149 (p10-3): 10.3基于操作损失数据的实证研究155 (p10-4): 10.4重要概念总结156 (p10-5): 10.5附录:假设检验158 (p11): 第11章 在险价值158 (p11-1): 11.1从直观上看,什么是在险价值159 (p11-2): 11.2复合操作损失模型与操作在险价值的推导163 (p11-3): 11.3在险价值敏感度分析163 (p11-4): 11.4返回测试在险价值165...

duxiu/initial_release/《操作风险：新巴塞尔协议资本要求、模型与分析指南》_12507548.zip

zlibzh/no-category/（美）彻诺拜，（美）维特夫，（美）法伯兹著, (美)安娜. S. 彻诺拜(Anna S. Chernobai), (德)斯维特洛扎. T. 维特夫(Svetlozar T. Rachev), (美)法兰克. J. 法伯兹(Frank J. Fabozzi)著 , 龙海明主译, 彻诺拜, 维特夫, 法伯兹, 龙海明, (美)安娜·S. 彻诺拜(Anna S. Chernobai), (德)斯维特洛扎·T. 维特夫(Svetlozar T. Rachev)/操作风险 新巴塞尔协议资本要求 模型与分析指南_29920200.pdf

Dongbei University of Finance & Economics Press

Wei li jin rong jing dian yi cong. fa bo zi xi lie, Di 1 ban, Dalian, 2010

Wei li jin rong jing dian yi cong, Ta lian, 2010

China, People's Republic, China

Bookmarks: p1 (p1): 第1章 操作风险不仅仅是“其他”风险
p1-1 (p1): 1.1全球化与放松管制的影响：风险暴露增加
p1-2 (p3): 1.2巨额操作损失的例子
p1-3 (p8): 1.3对冲基金中的操作损失
p1-4 (p9): 1.4重要概念总结
p2 (p10): 第2章 操作风险：定义、分类及其在其他风险中的地位
p2-1 (p10): 2.1风险是什么
p2-2 (p11): 2.2操作风险的定义
p2-3 (p12): 2.3操作风险暴露指标
p2-4 (p13): 2.4操作风险的分类
p2-5 (p18): 2.5金融风险的拓扑结构
p2-6 (p21): 2.6操作风险、市场风险以及信用风险的资本分配
p2-7 (p21): 2.7操作风险对银行股票市场价值的影响
p2-8 (p22): 2.8宏观经济环境对操作风险的影响
p2-9 (p22): 2.9重要概念总结
p3 (p24): 第3章 新巴塞尔资本协议
p3-1 (p24): 3.1巴塞尔银行监管委员会
p3-2 (p24): 3.2巴塞尔资本协议
p3-3 (p26): 3.3支柱Ⅰ：操作风险的最低资本要求
p3-4 (p33): 3.4支柱Ⅱ：资本充足性和监管原则
p3-5 (p34): 3.5支柱Ⅲ：市场原则和公开披露
p3-6 (p34): 3.6损失数据收集工作综述
p3-7 (p36): 3.7保险的作用
p3-8 (p42): 3.8在实践中遵从新巴塞尔资本协议
p3-9 (p44): 3.9完善新巴塞尔资本协议：一些一般性的关注点
p3-10 (p45): 3.10重要概念总结
p4 (p47): 第4章 操作风险建模中所面临的主要挑战
p4-1 (p47): 4.1操作风险模型
p4-2 (p53): 4.2操作损失数据的特性
p4-3 (p57): 4.3重要概念总结
p5 (p58): 第5章 频率分布
p5-1 (p58): 5.1二项分布
p5-2 (p60): 5.2几何分布
p5-3 (p61): 5.3泊松分布
p5-4 (p63): 5.4负二项分布
p5-5 (p64): 5.5非齐次泊松过程（Cox过程）
p5-6 (p65): 5.6可供选择的方法：到达间隔时间分布
p5-7 (p66): 5.7基于操作损失数据的实证分析
p5-8 (p73): 5.8重要概念总结
p5-9 (p74): 5.9附录：离散型随机变量的基本描述方法
p6 (p77): 第6章 损失分布
p6-1 (p78): 6.1非参数法：经验分布函数
p6-2 (p79): 6.2参数法：连续损失分布
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p6-4 (p89): 6.4注意尾部行为
p6-5 (p91): 6.5基于操作损失数据的实证检验
p6-6 (p97): 6.6重要概念总结
p6-7 (p98): 6.7附录：连续型随机变量的基本描述方法
p7 (p104): 第7章 α-稳定分布
p7-1 (p104): 7.1α-稳定随机变量的定义
p7-2 (p106): 7.2α-稳定随机变量的特性
p7-3 (p107): 7.3估计α-稳定分布的参数
p7-4 (p108): 7.4α-稳定分布随机变量的有效转换
p7-5 (p109): 7.5有关操作损失数据的应用
p7-6 (p112): 7.6重要概念总结
p7-7 (p112): 7.7附录：特征函数
p8 (p115): 第8章 极值理论
p8-1 (p115): 8.1分块样本极值模型
p8-2 (p116): 8.2超过阈值峰态（POT）模型
p8-3 (p119): 8.3估计形态参数
p8-4 (p121): 8.4极值理论的优点和局限性
p8-5 (p122): 8.5基于操作损失数据的实证研究
p8-6 (p127): 8.6重要概念总结
p9 (p128): 第9章 截尾分布
p9-1 (p128): 9.1报告偏倚问题
p9-2 (p129): 9.2操作风险的截尾模型
p9-3 (p135): 9.3基于操作损失数据的实证研究
p9-4 (p140): 9.4重要概念总结
p10 (p142): 第10章 拟合优度检验
p10-1 (p142): 10.1拟合优度的可视检验
p10-2 (p145): 10.2拟合优度的常见正规检验
p10-3 (p149): 10.3基于操作损失数据的实证研究
p10-4 (p155): 10.4重要概念总结
p10-5 (p156): 10.5附录：假设检验
p11 (p158): 第11章 在险价值
p11-1 (p158): 11.1从直观上看，什么是在险价值
p11-2 (p159): 11.2复合操作损失模型与操作在险价值的推导
p11-3 (p163): 11.3在险价值敏感度分析
p11-4 (p163): 11.4返回测试在险价值
p11-5 (p165): 11.5在险价值的优缺点和其他风险测量值
p11-6 (p170): 11.6基于操作损失数据的实证研究
p11-7 (p172): 11.7重要概念总结
p12 (p173): 第12章 稳健性建模
p12-1 (p173): 12.1操作损失数据中的异常值
p12-2 (p175): 12.2应用古典方法的风险
p12-3 (p175): 12.3稳健统计方法概述
p12-4 (p179): 12.4应用稳健方法分析操作损失数据
p12-5 (p181): 12.5重要概念总结
p13 (p182): 第13章 模型相关性
p13-1 (p182): 13.1操作风险中相关性的3种类型
p13-2 (p183): 13.2线性相关性
p13-3 (p186): 13.3其他相关性测度：等级相关系数
p13-4 (p187): 13.4COPULAS
p13-5 (p192): 13.5运用COPULAS函数整合信用风险、市场风险和操作风险
p13-6 (p192): 13.6基于操作损失数据的实证研究
p13-7 (p199): 13.7重要概念总结
p14 (p201): 后记

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本书内容包括:操作风险不仅仅是"其他"风险, 操作风险:定义, 分类及其在其他风险中的地位, 新巴塞尔资本协议, 操作风险建模中所面临的主要挑战等

2024-06-13