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Aktives Investmentportfolio-Management : Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien 🔍
Christian Ohlms Deutscher Universitäts-Verlag, Gabler Edition Wissenschaft, 1. Aufl, Wiesbaden, 2006
德语 [de] · PDF · 11.7MB · 2006 · 📘 非小说类图书 · 🚀/lgli/lgrs/nexusstc/zlib · Save
描述
Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern. Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.
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备用出版商
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
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VS Verlag für Sozialwissenschaften. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
备用出版商
Deutscher Universitäts-Verlag GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
备用出版商
Springer Nature
备用版本
Springer Nature, Wiesbaden, 2006
备用版本
Wiesbaden, Germany, 2007
备用版本
Germany, Germany
备用版本
3, 20071205
元数据中的注释
usenet -- to 2012-06
元数据中的注释
lg882690
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元数据中的注释
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备用描述
Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.
开源日期
2013-03-05
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