算法和高频交易 = Algorithmic and high-frequency trading Suan fa he gao pin jiao yi = Algorithmic and high-frequency trading 🔍
Álvaro Cartea、Sebastian Jaimungal、José Penalva;陈文斌,程晋,潘晗霜译 科学出版社 Ke xue chu ban she, Di 1 ban, 北京 Beijing, 2021
中文 [zh] · PDF · 63.6MB · 2021 · 📘 非小说类图书 · 🚀/zlib · Save
描述
本书将基础经济学、高频数据的经验基础和数学工具以及模型联系在一起,为读者在试图理解和设计成功的交易算法时面对的各种各样的问题,提供足够广阔的视野。本书分为三个部分。第一部分给出了交易市场的基本概念、理论以及经验事实。第1章介绍了电子交易市场、市场参与者和订单簿。第2章概述了金融微观结构市场模型。第3章和第4章对市场进行了实证和统计分析。第二部分也就是第5章介绍了交易算法分析相关的数学工具。第三部分深入研究算法交易策略的建模。第6-8章涉及**执行策略,即代理商必须在预先指定的窗口上清算或收购大头寸,使用市价单或限价单进行持续交易。第9章涉及基于交易量日程的执行算法,为希望跟踪市场整体交易量的投资者制定战略。第10章展示了做市商如何在限价订单簿中选择限价单的发布位置。考虑了包括对库存风险的厌恶,逆向选择以及价格动态的短期趋势等因素。第11章专注于统计套利和配对交易。第12章展示如何利用限价订单簿中提供的交易量信息来改善执行算法。
备选作者
lvaro Cartea.; Sebastian Jaimungal; José Penalva; Wenbin Chen; Jin Cheng; Hanshuang Pan
备用出版商
Science Press
备用版本
China, People's Republic, China
开源日期
2025-08-07
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