本书的主体结构分为四个部分.第一部分(第1-2章)介绍量化交易的背景知识.第二部分(第3-9章)详细讲述了黑箱的内容.第三部分(第10-12章)对量化交易进行分析, 并指出评估宽客和策略的技巧.第四部分(第13-16章)对高频交易, 支持高速交易的基础设施, 量化交易的传言和真相进行介绍.最后, 第17章分析量化交易的当前形势并展望未来

打开量化投资的黑箱 = Inside the black box: a simple guide to quantitative and high-frequency trading

Open quantitative investment black box (original book the 2nd edition)(Chinese Edition)

打开量化投资的黑箱 原书第2版

MEI LI SHEN NA LAN ZHU

纳兰 (Narang, Rishi K.)

Rishi K Narang

China Machine Press

China, People's Republic, China

Di 1 ban, Beijing, 2016

Bei jing, 2016

Bookmarks: p1 (p2): 第一部分 量化交易的世界
p1-1 (p2): 第1章 关注量化交易的原因
p1-1-1 (p7): 深度思考的益处
p1-1-2 (p9): 风险的正确度量和错误度量
p1-1-3 (p10): 遵守纪律
p1-1-4 (p11): 小结
p1-2 (p12): 第2章 量化交易简介
p1-2-1 (p14): 何为宽客
p1-2-2 (p16): 量化交易系统的典型结构
p1-2-3 (p19): 小结
p2 (p22): 第二部分 打开黑箱
p2-1 (p22): 第3章 阿尔法模型：宽客如何盈利
p2-1-1 (p24): 两类阿尔法模型：理论驱动型和数据驱动型
p2-1-2 (p25): 理论驱动型阿尔法模型
p2-1-3 (p45): 数据驱动型阿尔法模型
p2-1-4 (p49): 实施策略
p2-1-5 (p61): 混合型阿尔法模型
p2-1-6 (p67): 小结
p2-2 (p71): 第4章 风险模型
p2-2-1 (p73): 控制风险规模
p2-2-2 (p77): 限制风险种类
p2-2-3 (p82): 小结
p2-3 (p85): 第5章 交易成本模型
p2-3-1 (p86): 定义交易成本
p2-3-2 (p91): 交易成本模型的种类
p2-3-3 (p96): 小结
p2-4 (p98): 第6章 投资组合构建模型
p2-4-1 (p99): 基于规则的投资组合构建模型
p2-4-2 (p104): 投资组合最优化
p2-4-3 (p120): 投资组合构建模型的输出
p2-4-4 (p121): 宽客如何选择投资组合构建模型
p2-4-5 (p122): 小结
p2-5 (p124): 第7章 执行模型
p2-5-1 (p126): 订单执行算法
p2-5-2 (p138): 交易基础设施
p2-5-3 (p140): 小结
p2-6 (p142): 第8章 数据
p2-6-1 (p143): 数据的重要性
p2-6-2 (p145): 数据类型
p2-6-3 (p147): 数据来源
p2-6-4 (p149): 数据清洗
p2-6-5 (p155): 数据存储
p2-6-6 (p156): 小结
p2-7 (p158): 第9章 研究
p2-7-1 (p159): 研究蓝图：科学的方法
p2-7-2 (p160): 思想的产生
p2-7-3 (p163): 检验
p2-7-4 (p184): 小结
p3 (p188): 第三部分 量化投资策略实战指南
p3-1 (p188): 第10章 量化策略的风险内生性
p3-1-1 (p189): 模型风险
p3-1-2 (p194): 结构关系变化风险
p3-1-3 (p198): 外生冲击风险
p3-1-4 (p200): 蔓延风险和同质投资者风险
p3-1-5 (p208): 宽客如何监控风险
p3-1-6 (p210): 小结
p3-2 (p212): 第11章 对量化交易的批评
p3-2-1 (p213): 交易是一门艺术，不是科学
p3-2-2 (p214): 由于低估风险，宽客引起更多的市场波动性
p3-2-3 (p220): 宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化
p3-2-4 (p222): 宽客完全相同
p3-2-5 (p223): 长远来看，只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展
p3-2-6 (p227): 宽客在数据挖掘中存在错误
p3-2-7 (p230): 小结
p3-3 (p232): 第12章 评估宽客和量化交易策略
p3-3-1 (p233): 收集信息
p3-3-2 (p236): 评估量化交易策略
p3-3-3 (p239): 评估量化交易者
p3-3-4 (p242): 优势
p3-3-5 (p246): 评估宽客的诚信
p3-3-6 (p248): 宽客如何适应投资组合
p3-3-7 (p251): 小结
p4 (p254): 第四部分 高速及高频交易
p4-1 (p254): 第13章 高速及高频交易概要
p4-2 (p260): 第14章 高速交易
p4-2-1 (p261): 速度的重要性
p4-2-2 (p270): 延迟根源
p4-2-3 (p281): 小结
p4-3 (p284): 第15章 高频交易
p4-3-1 (p284): 契约型做市
p4-3-2 (p289): 非契约型做市
p4-3-3 (p291): 套利
p4-3-4 (p293): 快速的阿尔法策略
p4-3-5 (p295): 高频交易风险管理和投资组合构建
p4-3-6 (p297): 小结
p4-4 (p299): 第16章 关于高频交易的争论
p4-4-1 (p300): 高频交易创造不公平的竞争了吗
p4-4-2 (p304): 高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗
p4-4-3 (p311): 高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗
p4-4-4 (p319): 高频交易缺乏社会价值吗
p4-4-5 (p320): 监管注意事项
p4-4-6 (p323): 小结
p4-5 (p326): 第17章 量化交易的展望

2024-10-18